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ストキャスティクス分析の見方・使いかた

ストキャスティクスはオシレーター系の分析の中でも非常に注目されている分析の一つであり、ジョージ・レーンによって開発されました。考え方は価格の終値の位置と定められた日数の価格範囲を比較する分析です。この分析は価格が上昇するに連れて終値が価格変動の上限に近づくという観測に基づいており、逆に相場の下落局面では終値は変動幅の下限に近づくというものとなっています。
上の説明ではわかりにくいので具体的に計算しながら説明していきます。ストキャスティクスは動きの早いファースト・ストキャスティクスとスロー・ストキャスティクスがあります。
まずはファースト・ストキャスティクスの説明をします。ファースト・ストキャスティクスは%Kと%Dと名付けられた2本の線を用います。ここでは9日のファースト・ストキャスティクスの計算をしてみたいと思います。
C:直近の終値
L:過去9日間の最安値
L2:C-Lの3日間の合計
H:過去9日間の最高値
H2:H-Lの3日間の合計
ストキャスティクス01
%Kの式は直近の終値が一定期間の価格のレンジの中で、相対的にどのレベルにあるのかを示す式であることが分かります。一方、%Dの式は%Kの式を3日間で修正した滑らかなラインであることがわかります。
一方、スロー・ストキャスティクスは%Dをスロー%Kとして、さらにスロー%Kの3日間の移動平均線がスロー%Dとします。基本的にはスロー・ストキャスティクスの方が動きが遅いためダマシが少ないものの、シグナルが出るのが遅くなる特徴があります。
それでは実際のストキャスティクスを見ていくことにしましょう。

ユーロドル(2011/6/13~2012/1/20)

ストキャスティクスチャート01
上は%Kと%D、さらにスロー%Dを表示しています。赤い線は%Kですが、やはり反応の速さはあるものの、ダマシの多さも気になる所です。ですので、今回はスロー・ストキャスティクスを表示します。
ストキャスティクスチャート02
上はスロー%K(=%D)とスロー%Dを表示しています。赤い丸で示された所はいわゆるゴールデンクロスやデットクロスが見られます。相場がレンジ圏での動きとなっている場面ではオシレーター系の分析として威力を発揮するということが出来るでしょう。下値圏でゴールデンクロスをしたら買い、高値圏でデットクロスをしたら売りと言う事になるでしょう。
逆に黒丸の場面のように、トレンドができている場面ではなかなかウォークしないことも事実です。一時的な戻しを捉えているようにも見えますが、決済のタイミングが難しくなることは否定できません。今回は下落となっているため、買いに動いてもなかなかとることができなくなってしまっています。しかも、ストキャスティクスの水準が低位で安定していることから、売りでも入りにくい所です。
また、ストキャスティクスはダイバージェンスの考え方を使うことが出来るとされています。上のチャートの黒い線のように、価格は上昇しているにもかかわらず、ストキャスティクスは高値を更新することが出来ない、といった時には上昇基調の反転が意識されることになります。逆に緑の線のように価格が下落しているにもかかわらず、ストキャスティクスが安値を更新していない場面は下落基調の反転が意識されることになります。
ストキャスティクスのパラメーターですが、一般的には9-3-3を用いることが多いようです。長くすればゆるやかなものとなりますが、あまり長くすると反応が遅くなり、分析としては適さなくなっていきます。スロー・ストキャスティクスが存在することを考えると、あまり長期にしないほうがいいのではないでしょうか。
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