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RSI分析の見方・使いかた

RSIは相対力指数とも言われ、オシレーター系指標の代表的な分析手法です。RSIは直近の一定期間の終値における上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとするものです。終値ベースで計った変動全体のうち、上昇変動がどの程度を占めているのかを測定するものです。
上述の文章ではわかりにくいところもあると思いますので、具体的にどういった計算を行うかを見てみましょう。

ドル円の9日RSIの計算方法(2011/12/1~12/14)

RSI01
上の表を用いて説明していきます。まず、12/1から12/2は価格が0.325円上昇しています。この時上昇変動は0.325となります。一方、下落変動は0となります。逆に12/2から12/5は価格が0.179円下落しています。この時上昇変動は0、下落変動は0.179となります。このように終値ベースで上昇した際はその上昇幅を上昇変動に、下落した際はその下落幅を下落変動に追加していきます。その上で、9日RSIであれば、9日分の変動データを集めて計算することになります。注意しなければならないのは、9日分の変動データを集めるためには10営業日分の終値データが必要になるということでしょう。
その上で、9日分の変動データのうち、上昇変動・下落変動それぞれを合計します。上の表では上昇変動の合計が0.823円、下落変動の合計が0.47円という事になります。そして上昇変動の合計と下落変動の合計を足し、全変動を求めます。今回は1.293円という事になります。その上で、上昇変動の合計が全変動に占める割合を求めます。今回は約0.637という事になります。普通はパーセント表示となっており、これを100倍した63.7%がドル円の9日RSIという事になります。
RSIの見方はRSIが70~80以上であれば、相場が買われすぎていると判断して売り、逆に20~30以下であれば売られ過ぎていると判断して買い、といったものになります。これはRSIが平均回帰性を有している特徴から導かれる見方です。やや専門的になりますので、この説明は飛ばしていただいても問題ありません。とりあえず100に近づいてきたら売り、0に近づいてきたら買い、といった戦略になります。
RSIのパラメーターは一般的には7日から50日程度、週足も7週から50週程度で定められています。あまり長いもの、例えば100日ですとか、200日といったものでは、なかなかRSIが30以下になる、70以上になる、ということがなくなってしまい、分析としては適さないものとなってしまいます。逆に3日などのように短すぎるものは0や100まで到達してしまうことが増えてしまい、これも分析としては適さないでしょう。一般的には7日・9日・14日・26日・42日などがよく用いられているようです。

ユーロドル日足(2011/5/5~2012/4/24)

RSIチャート01
これが実際のチャートです。RSIは7日と14日と設定しています。見ると、7日はある程度の振れ幅がありますが、14日になると25%以下、75%以上となることが少なくなり、シグナルをあまり出さなくなります。慎重な取引をする上では重要かもしれませんが、短期での取引を考えている方には不向きでしょう。であれば、もっと短いパラメーターを使って分析したほうが良いでしょう。一方、あまり長いものではシグナルの出る回数が極端に減ってしまうので、個人的には20日程度が限界ではないかと思います。
分析として、RSIは買われすぎ、売られすぎを測定するものであり、上下の丸で示された部分は相場の行き過ぎを示しており、逆張りをするというやり方が基本です。特に14日RSIが75%を超えたり、25%を下回ったり、といった動きになった時は、中長期的にも行き過ぎが示される展開であり、注目すべきでしょう。
また、RSIはダイバージェンスという法則が成り立ちやすいことでも知られています。ダイバージェンスとは底値圏、または天井圏でのオシレーター系の指標の動きと相場の動きが乖離している時、その後の相場の動きが大きく反転することを示すものです。
具体的にチャートを使って説明しますと、前のチャートにおいて上下に線が引いてある局面で、価格の下値は切り下がっているにもかかわらず、7日RSIは逆に切り上がっている局面があります。このような時、相場はダイバージェンスしていると言い、今回は底値圏で発生したことを考えると大きく戻す展開となりやすいことが知られています。今回もダイバージェンスが起こった後、7日RSIが反転すると価格も反転し、大きく上昇する展開となりました。このようにダイバージェンスはハマることが多い半面、気をつけていないと気付きにくので、タイミングを逃さないようにしたい所です。
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