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RCI分析の見方・使いかた

相場の分析において、価格の上昇幅や下落幅に注目することはごく自然なことといえるでしょう。また、価格水準そのものを重視するものがあります。しかし、RCIはあえて価格の上昇幅や下落幅、および価格水準を無視して、一定期間における価格データの順位関係だけに注目する考え方です。
例えば相場が連騰を続けているような状況日々の終値は前日比で毎日上昇してきているわけですから、それらの順位はカレンダーの日付の順位と完全に一致します。逆に連敗を続けている状況では、それらの順位はカレンダーの日付の順位と全く逆になります。それでは、連騰でも連敗でもないいわゆる通常の局面では価格データとカレンダーの日付の順位とはどういった関係にあるのか、といった問題意識から生まれた分析がRCIです。
RCIはスピアマンの順位相関係数を利用して開発されたもので、日付順位と価格順位を比較することによって現状が連騰に近いのか、連敗に近いのかを判断しています。
実際のRCIの計算方法は、直近時点を含む過去n期間の終値を価格水準の高いものからランキングし、順位をつけます。それぞれの時点ごとに終値順位と日付順位の差を求め、それらの値を2乗します。これらの2乗値の直近n期間における合計値(SUM)を求めます。その上で、以下の計算式を求めます。
RCI01
RCIの変動範囲は-100~100となっています。これはスピアマンの順位相関係数の取りうる範囲が-1~1までであるという事実に対応します。ただし、以下の式によってRSIやストキャスティクスの変動範囲と同一にすることも可能です。
修正RCI=0.5×(RCI+100)
RCIの度数分布をとると、その特徴がはっきりとします。RCIはどの銘柄、どの機関パラメーターをとっても両端の領域、つまり-100近辺や100近辺の水準で長く推移する傾向があります。RCIは一般的には逆張りが有効なオシレーター系の分析と言われていますが、度数分布を見ると、-100に来たからといってすぐに売られすぎ感から買い、100に来たからといって買われ過ぎ感から売り、ということが成り立たない事が分かります。

ドル円日足(2011/12/15~2012/6/6)

RCIチャート01
このように、高値圏や安値圏で横ばいする動きが頻繁に見られます。逆に底打ちした場合はそのまま高値圏まで上昇、逆に天井打ちした場合はそのまま下値圏まで下落といった動きになりやすいことに着目すると、底打ち・天井打ちのタイミングでの取引が有効であるということができるでしょう。
また、パラメーターは基本的には9日・26日・52日が用いられることが多いようです。ただ、52日は長期のトレンドを見る上では有効ですが、反応が遅すぎるために使いにくいところもあるでしょう。
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