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移動平均線の見方・使い方

テクニカル分析の中で、最も有名でよく使われているものの一つに移動平均線があげられます。移動平均線は日・週・月などの動きを平均化することにより、相場の慣性を引き出し、相場の方向性を探るものです。
一般的に移動平均線といえば、n日の平均線であれば、直近のn日間の終値を合計してnで割るという単純移動平均線の事を指します。しかし、最近では加重移動平均線や指数平滑移動平均線など、様々な移動平均線やその分析手法が開発されています。いずれも直近の価格の比重を大きくする分析手法ということができるでしょう。ただ、単純移動平均線が基本として見られている場合が多いので、ここでも断りがない限り単純移動平均を用いることにします。

5日単純移動平均線の計算例

移動平均線表01

単純移動平均のチャート(ドル/円日足・2011/12/8~2012/4/13)

移動平均線チャート01
チャートで見てもわかるように、移動平均線は相場の動きを緩やかにする働きを持っています。これは日々の急激な変化を緩和し、大きな流れを見極めることが可能となります。
一方、相場の急激な変化には付いて行きにくいという欠点を持っています。また、移動平均線の期間(パラメーター)を長期にすると日々の変化に対する感応度は低下する一方で、大きな流れを見る上では非常に有益な情報をもたらすことがあります。逆に移動平均線のパラメーターを短期にすると、日々の変化に対する感応度は上昇するものの、ダマシが入りやすくなるという欠点が生じます。そのため、パラメーターを何日(何本)に設定するかが重要となってきます。
一般的に日足では5日・25日・75日・90日・200日などが、週足では13週・26週・52週などが、月足では12ヶ月・24ヶ月などが用いられています。これは一週間の営業日であったり、フィボナッチ数列の数などが意識されていますが、パラメーターの詳細に関しては別のページにて解説いたします。

移動平均線の見方 グランビルの法則

移動平均線の見方として有名なものにグランビルの法則というものがあります。これは移動平均線と終値の位置関係から分析する手法となっています。グランビルの法則は米国のジョセフ・グランビル氏が発見した法則であり、グランビル氏は移動平均線の開発者ではないものの、移動平均線を広く世界に認識させた人物ということができるでしょう。
実際のグランビルの法則は4つの買いシグナルと、4つの売りシグナルの計8つのシグナルがあるとしています。ただ、買いシグナルの反対が売りシグナルとなっており、実質的には4つということもできるでしょう。
買いシグナル①
移動平均線が下落後、横ばいになるか上昇しつつある局面で終値が移動平均線を上に突き抜けるなら買い。
売りシグナル①
移動平均線が上昇後、横ばいになるか下落しつつある局面で終値が移動平均線を下に突き抜けるなら売り。
買いシグナル②
移動平均線が上昇基調にあるときに、終値が移動平均線を下回る場合は買い。
売りシグナル②
移動平均線が下落基調にあるときに、終値が移動平均線を上回る場合は買い。
買いシグナル③
終値が移動平均線の上にあって、終値が移動平均線に向かって下落してきたものの、交差すること無く再び上昇に転じた時は買い。
売りシグナル③
終値が移動平均線の下にあって、終値が移動平均線に向かって上昇してきたものの、交差すること無く再び下落に転じた時は売り。
買いシグナル④
終値が低下する移動平均線の下に大きく落ち込むなら、買い。
売りシグナル④
終値が上昇する移動平均線の上に大きく上回るなら、売り。
これらの8つの法則のうち、一番重要なものは買い・売りのシグナル①とされています。これは相場の天井・底で、新たなトレンドが始まる際に見られやすい形とされています。一方、買い・売りのシグナル②などには批判があることも事実です。

移動平均線の見方  ゴールデンクロス・デッドクロス

グランビルの法則は移動平均線と終値との位置関係から相場のトレンドを予想しようとしたものですが、期間の異なる移動平均線を2本使って分析しようとする考え方もあります。移動平均線は期間の短いものは動きが早く、期間の長いものは動きが遅くなります。その両者の形状の違いに着目して分析を行なっていきます。基本的には2本の移動平均線の交差に着目します。
交差の中で、期間の長い移動平均線が上昇または横ばい局面にあり、期間の短い移動平均線が下から上へと抜ける事をゴールデンクロスといい、買い場とされています。逆に期間の長い移動平均線が下落または横ばい局面にあり、期間の短い移動平均線が上から下へと抜ける事をデッドクロスといい、売り場とされています。

移動平均線の見方 実際の移動平均線を使っての相場の見方

その他にも移動平均線を3本使って見るやり方や、それ以上の移動平均線を見るやり方も存在します。

単純移動平均のチャート(ドル/円日足・2011/12/8~2012/4/13)

移動平均線チャート02
このチャートを例に移動平均線を見ていくことにします。赤い線が5日移動平均線で短期線、黄色い線が25日で中期線、青い線が75日で長期線となっています。これはGMOクリック証券のチャートで初期設定となっています。
まず、最初の緑の丸の部分を見ていきます。短期線が下落基調となって中期線を上から下抜ける動きとなっています。中期線も上昇基調から横ばいへと変化しており、いわゆるデットクロスの動きとなっています。こうなった場合は売られやすい地合いということが出来るでしょう。その際、利食いのポイントは短期的には短期線の基調が下向きから横ばいへと変化したタイミング、中期的には中期線が下落から横ばいへと変化したタイミング、という事になるでしょう。
次に直近の緑の丸の部分を見てみます。短期線が底打ちした中期線を下からブレイクしています。これはゴールデンクロスの典型的な形であり、ここから上昇の勢いが強まる展開となっています。大陽線により移動平均線からの乖離がやや大きくなっており、一時的には自律的な反落の可能性が残るものの、しっかりとした動きになる可能性が高い状況と言うことができるでしょう。その際、利食いのポイントは短期的には短期線の基調が上向きから横ばいへと変化したタイミング、中期的には中期線が上昇から横ばいへと変化したタイミング、という事になるでしょう。
この中では長期線も描かれていますが、長期線は大きな流れを見る上で用いることが多く、中期線と長期線のクロスなどは用いられることが無いとはいえないものの、出るタイミングが遅く、使いにくいものと言わざるを得ません。このチャートでの見方としては、一貫して緩やかながら上昇基調を続けていることを考え、大きな流れでは買い優勢の局面が続いているということになるでしょう。徐々に下値が切り上がってくる可能性を意識しながら見ていくといいでしょう。この長期線の基調の変化は、大きな流れにおける相場の転換ともなりかねないので注意が必要ですが、短期的な取引にはやはり不向きということになるでしょう。

直近の相場分析

移動平均線チャート03
現状のドル円を移動平均線を用いて分析します。短期線が中期線をブレイクしての動きとなっており、しかも依然として下落の流れを継続しています。これが横ばいへと変化してこないと売り優勢の流れが継続ということになるでしょう。下落の勢いは若干落ちてきているようにも見えますが、まだ状況は厳しいということが出来るでしょう。そうした中で、中期線も天井打ちから下落に転じてきており、中期的に見ても流れの悪さが伺える所です。ただ、長期線は依然として上昇基調を維持しており、上昇局面における一時的な調整局面ではないか、といった見方が成り立つでしょう。まずは長期線で支えられるかどうかといった所に注目してみていくといいでしょう。
前提的な流れを見ると、下値余地は残るものの持ち直す可能性が徐々に高まってきているのではないかと見ています。80円割れの水準は見ておく必要がありそうですが、中長期的な底値をつけている可能性が高いことから、さらに積極的に売り込むというのは厳しい展開でしょう。長期線の基調が変われば話は変わりますが、目先はゆっくりと買い下がっていく戦略がいいのではないでしょうか。
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