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移動平均線とパラメーター

移動平均線を見る上で重要な要素として、何日移動平均線を見るかという点があげられるでしょう。移動平均線は各会社のチャート分析ソフトに掲載されていますが、短期線・中期線・長期線の3本が表示されるものが多いようです。そのパラメーターは、初期設定で、5日・25日・75日の3つとなっている場合や15日・45日・75日の3つとなっている場合など様々なものとなっています。ただ、基本的に言えることとしては期間の短いものは相場に対する感応度が高いものの、ダマシも出やすい傾向にあり、期間の長いものはダマシは出にくいものの相場の感応度が低くなる傾向があります。その傾向を利用して短期的な取引を行う際は期間の短いもの、中長期的な取引を行う際は期間の長いものを使うなどの使い分けが必要となるでしょう。
傾向として、短期のものは動きが荒く、中長期のものは動きがゆったりとしたものになります。これは中長期のものが一日一日の値動きに影響されにくいことが要因となっており、それによって目先の上下動に惑わされずに大きな流れを掴むことを目的としています。

短期移動平均線(5日)(2011/12/13~2012/4/13)

移動平均線とパラメータ01
このように短期の移動平均線は相場の動きに非常に近い格好をしています。実際の動きに対して素早く反応しますので、短期的な売買には向いているといえるでしょう。ただ、方向感の見えにくい局面においてはダマシが出やすく、すぐに損切りを強いられるといった展開となりかねず、注意が必要でしょう。

長期移動平均線(200日)

移動平均線とパラーメーター02
これが長期移動平均線の代表と言われている200日移動平均線です。この線を下から上にブレイクすると流れが変わるとされています。現にこのチャートにおいて、一度はヒゲで抑えられましたが、その次にブレイクした際は、そこからトレンドが変わり大きく上昇するといった動きとなっています。このように長期移動平均線は大きな流れの変化を掴むのに適していますが、短期的に買い場・売り場を示すものではないため、日々の取引に使うことは難しいでしょう。
それでは実際にどういったパラメーターを使うのがいいのでしょうか。移動平均においてよく使われるものは5日や75日などがありますが、グランビルの法則において意識されているのは200日移動平均と言われています。とは言え、昔の200日移動平均は土曜日が入っていたこともあり、実際に200日を見なければならないという合理的な理由は存在しません。
つまり、何日であっても問題無いということになるわけです。ですから、45日であっても89日であっても自分が見やすい移動平均線を使うのが正解ということになります。ただ、あまりに特殊なもの、例えば111日などといったように、他の投資家が意識していないような移動平均線はうまく作用しないことが多いこともまた事実です。他のテクニカル分析においても言えることですが、何故200日移動平均線がうまく作用するかと言えば、それは見ている投資家が多いからです。
上のチャートにおいても一度200日移動平均線で抑えられていますが、200日移動平均線に近づいた際に、ここで抑えられるといった見方をする投資家が増え、売り向かうことによってこの水準をブレイクすることができなくなり、また逆にブレイクした場合は売り方の損切りが発生することにより上昇の勢いが増す、といった動きになるわけです。こういった投資家の動きにより、重要とされるパラメーターを強くサポートすることになるわけです。逆に言えば、誰も見ていないパラメーターは投資家の思惑が働きにくく、その移動平均線で支えられる・抑えられるといった動きが生じにくいことは事実でしょう。 
ただ、基本的なパラメーターのすべてで支えられたり抑えられたりするわけではありません。多少オーバーシュートして抑えられることもあります。クロス円などは移動平均線から乖離することもあります。そのため、基本的なパラメーターを変更することも良いでしょう。

移動平均線のパラメーター修正の例

ユーロドル日足200日移動平均線(2011/4/28~2012/4/18)

移動平均線とパラーメーター03
ユーロドルの200日移動平均線では多少ブレイクが大きくなってしまっていますが、この200日というパラメーターを若干修正してみます。この際、オーバーシュートした部分に合わせる格好で修正していき、現状の相場に合致するパラメーターを探していくことになります。今回は200日移動平均線を157日移動平均線に変更してみます。

ユーロドル日足157日移動平均線

移動平均線とパラーメーター04
このようにパラメーターを変更することで、相場の流れ自体は見やすくなります。現状の相場の流れを意識しながらパラメーターを変更することは有効な手段ではありますが、一方で157日移動平均線を見ている投資家も少ないことから、意識される可能性も低く、その点においてこの移動平均線を完全に信頼して相場に臨むことは危険も伴います。まずは参考程度に動かしていくことが無難でしょう。
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