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MACDの見方・使いかた

MACD(Moving Average Convergence and Divergence)はジェラルド・アペルによって考案された手法です。日本語では『移動平均収束発散法』と呼ばれていますが、『マックディー』と呼ぶのが一般的です。
MACDは期間の異なる2本の移動平均線の価格差の伸縮に注目し、その動きによってトレンドの方向性及び転換の兆候を把握しようとするものです。基本的にはトレンド追随型の分析手法ですが、逆張りシグナルを発生させるオシレーターとしても使用できる手法となっています。
基本的に移動平均線は短期線が相場の動きに最初に追随して動き、中長期の移動平均線が遅れて動きます。この際、両者の感応度の違いによってギャップが創りだされます。このギャップを分析して先々の予測に活かしていくものがMACDです。
考案者のオリジナルでは12日間の指数平滑移動平均線と26日間の指数平滑移動平均線の差をMACDとし、さらにこのMACDの9日間の指数平滑移動平均線をMACDシグナルとし、MACDとMACDシグナルの交差を売買のシグナルとしました。MACDがMACDシグナルを下から上に抜いたら買い、逆の場合を売りといった判断をします。

MACDのチャート(ドル円日足2011/11/17~2012/4/30)

macdチャート01
MACDのパラメーターは様々な意見があり、銘柄ごとにもマーケットの状況においても変化するものですが、オリジナルでは上述の通り(12,26,9)となっていますが、売買が活発でトレンドの長期化が難しい局面においては(9,17,7)といった短縮されたパラメーターが用いられることもあります。その場その時に応じて使い分けることもできますが、基本的にはあまり乱高下するものは避けたほうが無難でしょう。
MACDは基本的にはMACDとMACDシグナルの交差が売買シグナルとしてあげられますが、MACDの方向感の転換やMACDのゼロラインとの交差なども採用されることがあります。これは2本の移動平均線を使った際のゴールデンクロス・デッドクロスが意識されていることになります。
また、例えばGMOクリック証券のチャートにおいてはMACDとシグナルの乖離の拡大・縮小が色で分かれて示されており、現状の動きがわかりやすくなっています。これにより2本の線の位置関係から分析をすることも可能となっています。これが0と交差するときに天底が意識されることもあるので、注意が必要でしょう。
MACDの欠点としては、相場の上昇・下落の速度が低下したものの、基調そのものは維持している、いわゆるじり高・じり安といった局面において、MACDが先に下落してしまうことがある場面です。
また、横ばいの相場ではダマシが出やすいことや、急激な相場変動には反応が遅れるといった点があげられます。先ほどのチャートでもトレンドがはっきりと出た場面ではしっかりと相場に乗ることができましたが、序盤の揉み合い相場においてはなかなかフィットしていないことがわかります。このような時はダマシが多くなるので、注意する必要があるでしょう。こうした時にパラメーターを短くするということは戦法としてはあるかもしれません。
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