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ボリンジャーバンドの見方・使いかた

ボリンジャーバンドは、ジョン・ボリンジャーが開発した手法で、標準偏差の考え方を利用したものです。そもそも標準偏差とは平均値からのばらつきを表すものであり、数学的な考えでは、基本的には平均値からかけ離れればかけ離れるほど割合は小さくなるものとされています。この考え方を相場に応用しています。つまり、過去の価格のデータの平均を取り、その平均からどの程度までかけ離れた数値が出てくるのか、といったレンジを考える手法です。
標準偏差はσ(シグマ)で表されます。σの計算自体は非常に面倒であり、あまり覚える必要はないかと思います。ただ、標準偏差の考え方として、平均値から±1σの中に約68.3%、±2σのなかに約95.4%、±3σの中に約99.7%のデータが入るとされています。これを図で表すと平均値が一番データが多く、底から離れていくとデータが少なくなる、いわゆる正規分布の形になります。つまり、数学上において、5σや-6σといった数値は基本的には出てこないものとされています。

数学上の正規分布の形状

ボリンジャーバンド01
しかし、ボリンジャーバンドは移動平均線の対象期間で算出されたものであり、データも限定的なものとなっています。本来価格はそういったものに縛られるわけではなく、6σといったように途方も無い数値が出ることがある点には注意が必要でしょう。
ボリンジャーバンドの重要な考え方であるスクイーズというものがあります。これは開発者のボリンジャー氏が最も重要視するものですが、バンドの上限と下限の幅を考え、その動きから先行きを考えるというものです。バンドの幅が狭い時は大きな動きにはなりにくいのですが、狭い状況から拡大に向かう時は大きな動きとなりやすい、という点に注意が必要です。仮にバンドの幅が拡大している時に価格がバンドの上限、もしくは下限をブレイクして動いた場合には、反転のサインと言うよりも、そのままの流れで行く可能性が高まっているという事になります。
実際のチャートに当てはめて考えて見ることにします。

豪ドル円2011/04/22~2011/10/28

ボリンジャーバンドチャート01
これがボリンジャーバンドのチャートです。真ん中の線は一般的には単純移動平均線を用いることが多くなっています。ただ、高値・安値・終値の平均値を使うものもあります。FX会社のデフォルトにおいては単純移動平均が用いられることが多くなっています。後、単純移動平均線を何日にするか、といった所に問題がおきますが、あまり短すぎると移動平均の動きが荒すぎて方向感がつかみにくく、長すぎると全体の動きが緩慢になりすぎ、分析としての体をなさない、といった問題が起こります。個人的には20日移動平均線が適当と思いますが、15~30日程度であれば、それ程問題は起きないでしょう。
チャートにおける上の線が2σのもの、下のものが-2σのものとなっています。さらに±1σや±3σを入れることもあり、この点は好みのわかれるところですが、今回は見やすいように±2σのみを表示してあります。
全体的に見ると、バンドの上下限の幅が狭くなったり、広くなったりを繰り返しながら動いていることがわかります。基本的な見方はバンドの幅が狭い状況であったり、拡大局面から縮小局面となる場合は動きは小さくなっていきます。逆に縮小傾向から拡大傾向に向かう際は大きな動きとなっていきます。チャートの最初の丸の部分はバンドの幅は大きな変化がなく、動きそのものは小さなものとなっています。
一方、次の丸の部分はバンドの上限が上昇に転じ、下限は下落基調を維持する動きとなっています。急激なバンド幅の拡大を受けて、相場は一気に動いています。今回は下落となっていますが、急激な上昇の際もバンドの幅が拡大していることは多くなります。その後はバンド幅が縮小に転じ、相場そのものも下落基調から調整が入る展開となっています。これが3番目の黒丸の局面です。このバンドの幅が縮小している局面では、バンドの上限で押さえられやすくなる状況です。その後、最後の黒丸の局面は再度バンドの幅が拡大して、バンドの下限で支えられずに崩れる動きとなりました。
このように、バンドの上下限まで相場が来た際に、バンドの幅が拡大しているのか、縮小もしくは横ばいとなっているかでその後の方向感が決まるということが出来るでしょう。バンドの上下限をブレイクしてさらに動く状況をバンドブレイクからバンドウォークすると言い、大きな動きになることが多いので、注意が必要でしょう。
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